Прогнозирование там, где почти нет структуры
Прогнозирование там, где почти нет структуры Большая часть финансовых временных рядов — это шум. Тренда нет. Сезонности нет. Повторяемость слабая. Лучшее приближение — случайное блуждание. Любая найденная закономерность исчезает, как только становится частью рынка. Что всё же работает Структуры мало — но сигнал можно собирать слоями. Статистика ловит базовые формы. ML — слабые зависимости. ИИ — скрытые связи в текстах и контексте. Коллективные прогнозы — человеческую информацию. Каждый слой слаб сам по себе. Вместе — дают максимум возможного. ...