Данные, методы и пределы прогнозов
В прогнозировании главное — не метод, а соответствие данных задаче. Любой прогноз зависит от того, какие данные мы используем и что в них остаётся после удаления шума. Есть три уровня. Данные как есть. Наблюдения, цены, новости. Без интерпретации — это просто поток. Обработка. Сглаживание, фильтры, выбор признаков. Попытка сохранить структуру и убрать лишнее. Модели. От простых эвристик до статистики и ML. Модель должна быть простой настолько, чтобы работать, и сложной — настолько, чтобы отражать вероятность. ...