Прогнозировать уровни — проще.
Прогнозировать экстремумы — почти всегда труднее.

Максимум и минимум — это свойства траектории, а не точки закрытия.
Цена должна дойти до уровня, а не просто закрыться выше или ниже.

И большинство моделей на этом ломаются.

1. Данные ведут себя как шум

Биткоин нестационарен.
Волатильность меняется.
Хвосты распределения толще нормы.
Скачки — обычная часть движения.

Терминальные модели упрощают всё до одного числа.
Экстремумы требуют анализа всего пути.

2. Что работает на практике

Статистика — базовые оценки.
ML — слабые зависимости.
ИИ — сигналы в новостях и контексте.
Экстремальный анализ (EVT) — хвосты.
Монте-Карло — проверка траекторий.
Рынок опционов — коллективные ожидания.

Каждый метод даёт свою часть картины.
Вместе — формируют вероятностную рамку:
не прогноз уровня, а оценку шанса достигнуть его.

3. Главная мысль

Экстремумы — это игра хвостов, волатильности и траекторий.
Чтобы оценивать их честно, нужно сочетать модели, данные и рынок.

Сигнал будет маленьким.
Но на сегодняшний день — это лучшее, что мне удалось найти.

— S. Praevis