Прогнозирование там, где почти нет структуры

Большая часть финансовых временных рядов — это шум.
Тренда нет. Сезонности нет. Повторяемость слабая.
Лучшее приближение — случайное блуждание.

Любая найденная закономерность исчезает,
как только становится частью рынка.

Что всё же работает

Структуры мало — но сигнал можно собирать слоями.

Статистика ловит базовые формы.
ML — слабые зависимости.
ИИ — скрытые связи в текстах и контексте.
Коллективные прогнозы — человеческую информацию.

Каждый слой слаб сам по себе.
Вместе — дают максимум возможного.

статистика → ML → ИИ → коллективные прогнозы

Это не способ «победить рынок».
Это способ добыть всё, что в нём вообще можно добыть.

Сигнал будет маленьким.
Нестабильным.
Короткоживущим.

Но даже небольшой процент улучшения
устойчиво превосходит случайность.

— S. Praevis